课程对象
面向金融从业者、理工科背景转行者及希望进入量化投资领域的高端人才，尤其适合需掌握Python编程、金融建模与风险管理的学员。

课程内容

1. 数学与统计基础：涵盖随机过程、回归分析、蒙特卡洛模拟等，通过A股市场案例讲解资产定价模型与波动率预测。

2. 编程与工具实操：从Python数据清洗到策略回测，训练学员独立完成量化交易系统开发，适配国内期货、股票数据接口。

3. 金融产品与风险管理：结合中国监管环境，分析场外衍生品风控、压力测试与资本计提方法，通过接近实盘的模型演练提升实战能力。

课程优势

1. 本土化适配：课程专为中国市场设计，案例覆盖A股、期货及期权交易，帮助学员快速适应国内量化环境。

2. 项目制学习：通过阶段性项目考核，学员可积累可直接用于求职的编程作品集，就业竞争力显著提升。

3. 行业资源对接：与高顿合作金融机构合作，提供量化研究员、交易员等岗位内推机会，学员入职率达85%。

课程特色

1. “双师模式”：总监级讲师授课，配备专属助教解答编程疑问，确保学员“写得出、跑得通、改得动”。

2. 社群学习生态：组建量化学习小组，共享代码库与策略思路，定期举办行业沙龙与量化大赛。

3. 持续更新机制：每季度更新考纲与案例库，新增AI量化交易、高频交易等前沿模块，保持内容时效性。

课程目标
帮助学员在6-8个月内掌握量化投资核心技能，具备独立开发交易策略与风险模型的能力，成为金融机构争抢的量化人才。